Normalmente no debería haber problemas. Si quieres comprimir archivos con WinRAR o cualquier otra utilidad de compresión/descompresión de archivo, simplemente haz clic con el botón derecho sobre el archivo que quieres comprimir y en el menú que sale deberían aparecer las opciones que WinRAR u otro compresor te ofrece para comprimir este archivo si esta instalado, es decir de ejecutar el archivo de instalación del compresor que has descargado.
Si no se instala sólo puede ser debido a que, o bien el archivo de instalación es defectuoso o bien que usas otro sistema operativo que no sea Windows.
